문서의 임의 삭제는 제재 대상으로, 문서를 삭제하려면 삭제 토론을 진행해야 합니다. 문서 보기문서 삭제토론 패널 분석 (문단 편집) === 단위근 검정 === 단위근 검정(unit root test)이란 시계열 자료의 안정성에 관한 검정방법으로 [[공적분]] 검정(cointegration test)에 앞서 선행하는 검정이다(pre-test). 단위근검정을 통해서 단위근이 있다고 판정되면 그 자료는 비정상시계열 자료이며 그 상태로는 분석할 수 없으므로 공적분과 같은 방법을 통하여 정상시계열로 변화시킨다. 만약 비정상 시계열 자료를 정상시계열로 변화시키지 않고 통계분석을 하게 되면 실제로는 변수 간 아무 관계가 없으나 마치 관계가 있는 것처럼 나타나는 가성회귀(spurious regression) 현상이 나타나게 된다. 단일시계열에 대해 가장 흔히 사용되는 검정은 ADF[* Augmented Dickey-Fuller. 오차항의 자기상관을 보정하기 위하여 Dickey-Fuller 검정법을 보완한 것이다.] 검정이다. 패널단위근 검정은 단일시계열 단위근 검정과 유사하지만 일치하지 않는다. 이는 하나의 시계열자료를 다루는 단위근검정과는 달리 패널단위근 검정은 여러 시계열자료를 결합한 자료에서의 패널단위근 유무를 파악하는 것이기 때문이다. 패널단위근에서의 각 횡단별 시계열자료를 단위근검정하는 것은 그 분산이 다양하기 때문에 통계 검정력이 떨어지게 된다. 따라서 패널단위근 검정은 여러 시계열 자료가 혼재되어 있는 패널 데이터 자체를 검정하는 방법이 많이 쓰인다. (신현중, 2006) 패널 단위근 검정으로 많이 쓰이는 방법은 IPS[* Im, Pesaran and Shin (2003)의 W-test], ADF-Fisher 검정, LLC [* Levin, Lin and chu (2002)의 t-ratio test]이 있다.저장 버튼을 클릭하면 당신이 기여한 내용을 CC-BY-NC-SA 2.0 KR으로 배포하고,기여한 문서에 대한 하이퍼링크나 URL을 이용하여 저작자 표시를 하는 것으로 충분하다는 데 동의하는 것입니다.이 동의는 철회할 수 없습니다.캡챠저장미리보기